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Proyectos de investigación

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Conectividad internacional del riesgo de crédito

Economía Internacional

Investigador Principal: Ana González Urteaga

Centro de investigación o Institución: Universidad Pública de Navarra.

Sinopsis

En los últimos años hemos sido testigos de cómo las recientes crisis financieras han generado canales de contagio del riesgo que en el pasado no eran de la intensidad que son en la actualidad. En este contexto, caracterizado por una mayor integración financiera internacional y una regulación y supervisión un tanto laxa, los derivados de crédito, y en especial los Credit Default Swaps, así como las agencias de rating, han jugado un papel clave como impulsores del riesgo sistémico.

Todo ello ha reavivado el interés por analizar la interconexión o conectividad de entidades bancarias, deuda soberana y/o mercados bursátiles en un contexto internacional. En definitiva, saber identificar la existencia de contagio del riesgo de crédito, así como analizar su evolución temporal y cuantificar los canales de transmisión del riesgo de crédito existentes en los distintos mercados financieros internacionales se ha convertido en una cuestión primordial que preocupa tanto a reguladores, profesionales como a académicos.

La comprensión de los mecanismos de contagio es fundamental para identificar el riesgo sistémico y anticipar las futuras crisis financieras y su evolución, así como para poder diseñar una regulación que permita mejorar la estabilidad financiera.

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