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Proyectos de investigación

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Relación entre los CDS y la renegociación de préstamos

XVIII Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales

Economía Internacional

Investigador Principal: Alfredo Martín-Oliver

Centro de investigación o Institución: Universitat de les Illes Balears

Sinopsis

El objetivo principal es analizar la relación entre el mercado de préstamos bancarios y el mercado de CDS, prestando especial atención en la renegociación de préstamos.

Estimamos que hemos conseguido alrededor del 70% de los objetivos planteados en la memoria. En la memoria se planteaba la publicación de 4 artículos académicos. Hasta la fecha, hemos conseguido publicar en una revista académica de alto impacto (Economics Letters. Impact Factor 1.745, Q2 Economics), en un capítulo de libro y tenemos un artículo condicionalmente aceptado en otra revista académica de alto impacto (Journal of Banking and Finance, Impact Factor 3.07, Q1 Economics). Un cuarto artículo se encuentra se encuentra actualmente enviado a una revista académica para su evaluación. Actualmente estamos trabajando en un quinto artículo, preparando una primera versión de un Working Paper

Detallamos a continuación los objetivos conseguidos:

How does bank competition affect credit risk? Evidence from loan level data. Artículo aceptado en la revista Economics Letters en Noviembre de 2020. En el artículo se analizan los determinantes del riesgo de los préstamos, que es un elemento clave en el análisis de la cobertura de riesgos de los CDS.

The CDS market reaction to loan renegotiation announcements. El artículo se encuentra condicionalmente aceptado en la revista Journal of Banking and Finance despúes de tres rondas de revisión. Analiza cuál es la reacción de anuncios de renegociación en el mercado de CDS y en el mercado de acciones.

Global Financial Crisis: Mere dry run for Covid-19? Artículo que ha sido aceptado como capítulo del libro “Financial Transformations beyond the COVID-19 Health Crisis”, (Eds. Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen, abril 2022). El artículo compara las reacciones en el mercado de acciones y en el mercado de los CDS derivados de la crisis de la covid-19 con la crisis de Lehman Brothers.

Trade credit duration and optimal order quantities under buyer capacity constraints. Se encuentra actualmente enviado a una revista académica para su evaluación. Fue presentado en los congresos internacionales IRMC 2020, World Finance.

 

Producción Científica
 
Artículos generados en Revistas 3
Comunicaciones en Congresos Nacionales 1
Comunicaciones en Congresos Internacionales 9

 

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