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Proyectos de investigación

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Relación entre los CDS y la renegociación de préstamos

XVIII Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales

Economía Internacional

Investigador Principal: Alfredo Martín-Oliver

Centro de investigación o Institución: Universitat de les Illes Balears

Sinopsis

El objetivo principal es analizar la relación entre el mercado de préstamos bancarios y el mercado de CDS, prestando especial atención a la renegociación de préstamos.

Estimamos que hemos conseguido alrededor del 50% de los objetivos expuestos en la memoria. En la memoria se planteaba la publicación de 4 articulos académicos. Hasta la fecha, hemos conseguido publicar en una revista académica de alto impacto (Economics Letters. Impact Factor 1.745 Q2 Economics) y en un capítulo de libro. Hemos finalizado la primera versión de un Documento de Trabajo y estamos trabajando en el cuarto artículo. Paralelamente, hemos presentado nuestros
resultados en diversas conferencias internacionales.

Detallamos a continuación los objetivos conseguidos:

How does bank competition affect credit risk? Evidence from loan level data. Artículo aceptado en la revista Economics Letters en Noviembre de 2020. En el artículo se analizan los determinantes del riesgo de crédito de los préstamos, que es un elemento clave en el análisis de la cobertura de riesgos de los CDS.

The CDS market reaction to loan renegotiation announcements. El artículo se encuentra actualmente enviado a una revista académica para su evaluación. Analiza cuál es la reacción de
anuncios de renegociación en el mercado de CDS y en el mercado de acciones. Ha sido presentado durante el 2020 en las siguientes conferencias internacionales: 60th SFA Anniversary Meeting Southern Finance Association, 2020 International Risk Management Conference, World Finance Conference y en el Southern Denmark University Finance Workshop.

Global Financial Crisis: Mere dry run for Covid-19? Artículo que ha sido aceptado como capítulo del libro “Financial Transformations beyond the COVID-19 Health Crisis”, (Eds. Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen. World Scientific Publishing). El artículo compara las reacciones en el mercado de acciones y en el mercado de los CDS derivados de la crisis de la Covid-19 con la crisis de Lehman Brothers.

En lo que resta del proyecto, planeamos centrarnos en la segunda parte de los objetivos expuestos en la memoria. En concreto, analizaremos el impacto de la negociación de CDS en la dinámica de la renegociación de préstamos.

 

Producción Científica
 
Artículos generados en Revistas 2
Comunicaciones en Congresos Nacionales -
Comunicaciones en Congresos Internacionales 4

 

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