Proyectos de investigación
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Crisis de deuda pública y el sistema bancario
X Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales
Economía Internacional
Centro de investigación o Institución: Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)
Sinopsis
El objetivo de nuestro trabajo consiste en documentar la relación entre los defaults soberanos y el sistema bancario. En particular, queríamos contestar las siguientes preguntas: (i) ¿Cuál es la cantidad de bonos públicos que tiene el sistema bancario? ¿Cómo varía esta tenencia de bonos entre bancos y países y a lo largo del tiempo? (ii) ¿Cuál es el impacto de estos bonos públicos sobre la cantidad de préstamos otorgados por el sistema bancario, tanto durante períodos "normales" como en tiempos de crisis en los que se producen defaults del sector público? Los principales resultados de nuestro análisis son los siguientes: (1) En general, los sistemas bancarios tienen una gran cantidad de deuda pública. En los países que experimentan al menos un default soberano durante el período de muestra, el 14.4% de los activos del sistema bancario está invertido en deuda pública. (2) En promedio, los bancos incrementan su tenencia de bonos públicos durante las crisis de deuda soberana, del 14% al 15% de sus activos. (3) La cantidad de bonos públicos en manos de los bancos tienen un impacto significativo sobre el crédito otorgado por el sistema bancario. En concreto, al producirse un default soberano. En este último caso, un incremento del 10% en los bonos públicos de un banco está asociado con una caída del 3.2% en el crédito que otorga.
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